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    交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告

    时间:2021-11-06 12:16来源:未知 作者:admin 点击:
    香巷正版挂牌彩 , 香港一点红彩霸王牛魔王 ,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年四月二十一日 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

      香巷正版挂牌彩香港一点红彩霸王牛魔王,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 交银荣泰保本混合  基金主代码 519729  交易代码 519729  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年12月25日  报告期末基金份额总额 188,644,904.85份  投资目标 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长。  投资策略 本基金运用恒定比例组合保险(CPPI,ConstantProportionPortfolioInsurance)原理,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。  业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率  风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。  基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  基金保证人 中国投融资担保有限公司   §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日)  1.本期已实现收益 23,949,079.82  2.本期利润 24,168,825.35  3.加权平均基金份额本期利润 0.1201  4.期末基金资产净值 228,857,546.75  5.期末基金份额净值 1.213  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 11.09% 0.64% 0.98% 0.01% 10.11% 0.63%   3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年12月25日至2015年3月31日) / 注:本基金基金合同生效日为2013年12月25日,截至报告期期末,本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    项廷锋 本基金、交银双利债券、交银荣安保本混合、交银荣祥保本混合、交银周期回报灵活配置混合的基金经理,公司投资总监 2013-12-25 - 16年 项廷锋先生,上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部总经理,2013年9月4日至2014年12月18日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。  注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济增长压力较大,物价水平存通缩隐忧;与此同时,美联储退出QE后加息预期升温,欧元区开始启动QE,美元指数大涨、国际油价暴跌,热钱温和流出。中国政府坚持新常态的基本判断,一方面降准、降息、增加财政支出,着力于稳增长;另一方面通过成立“亚投行”、力推“一带一路”、债务置换、倡议“互联网+”等,力求化解经济金融风险,促进中国经济持续、有序转型。 股票市场方面,中国经济转型受益的行业,特别是互联网、科技股板块大幅上涨;而传统产业则得益于盘活存量,全面开花,也取得了不错的涨幅。债券市场方面,一季度债券市场呈现明显的V型走势,流动性是主因,IPO与债务置换导致了债券市场收益率的触底反弹,但总体不改我们年初关于市场震荡运行的判断。 操作策略方面,仍坚持一贯的绝对收益的组合管理理念,收益资产因看好权益资产的表现而取上限配置,结构略显均衡;保本资产采用了短久期、高等级、零杠杆的保守配置策略。 展望二季度,股票市场经过一季度的大幅度上涨,需警惕估值泡沫与技术性调整;中期而言,经济转型的大趋势已然确立,政经领域正在进行的史无前例大变革或将持续释放制度红利,值得期待。债券市场仍将维持震荡格局,但需特别警惕信用风险。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日,本基金份额净值1.213元,本报告期份额净值增长率为11.09%,同期业绩比较基准增长率为0.98%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 72,697,738.79 30.06   其中:股票 72,697,738.79 30.06  2 固定收益投资 113,072,159.80 46.75   其中:债券 113,072,159.80 46.75   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 55,409,634.48 22.91  7 其他资产 686,778.20 0.28  8 合计 241,866,311.27 100.00   5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 27,468,022.46 12.00  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,412,000.00 2.36  E 建筑业 2,157,675.65 0.94  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 1,471,000.00 0.64  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,116,067.88 6.61  J 金融业 8,229,000.00 3.60  K 房地产业 4,138,702.80 1.81  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 1,472,570.00 0.64  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 1,437,300.00 0.63  Q 卫生和社会工作 2,059,200.00 0.90  R 文化、体育和娱乐业 1,554,200.00 0.68  S 综合 2,182,000.00 0.95   合计 72,697,738.79 31.77   5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600958 东方证券 300,000 6,795,000.00 2.97  2 600277 亿利能源 496,100 5,600,969.00 2.45  3 000599 青岛双星 443,800 5,139,204.00 2.25  4 000046 泛海控股 299,906 4,138,702.80 1.81  5 300324 旋极信息 60,000 3,964,800.00 1.73  6 600570 恒生电子 30,000 3,266,400.00 1.43  7 600219 南山铝业 300,000 3,246,000.00 1.42  8 300168 万达信息 46,406 3,061,867.88 1.34  9 300010 立思辰 60,000 2,845,800.00 1.24  10 000883 湖北能源 300,000 2,787,000.00 1.22   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 10,244,000.00 4.48  2 央行票据 - -  3 金融债券 101,870,000.00 44.51   其中:政策性金融债 101,870,000.00 44.51  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 958,159.80 0.42  8 其他 - -  9 合计 113,072,159.80 49.41   5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 140407 14农发07 500,000 50,945,000.00 22.26  2 140424 14农发24 500,000 50,925,000.00 22.25  3 018001 国开1301 100,000 10,244,000.00 4.48  4 113501 洛钼转债 3,220 563,854.20 0.25  5 113008 电气转债 2,840 394,305.60 0.17   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 96,083.54  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 480,410.15  5 应收申购款 110,284.51  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 686,778.20   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300168 万达信息 3,061,867.88 1.34 重大事项  2 000883 湖北能源 2,787,000.00 1.22 重大事项   5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 219,467,536.03  本报告期期间基金总申购份额 9,413,797.38  减:本报告期期间基金总赎回份额 40,236,428.56  本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 188,644,904.85  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于发布

      的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值,该通知另有规定的除外。 2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的文件; 2、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、关于申请募集交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金之法律意见书; 8、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金保证合同》; 9、报告期内交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(,查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:(免长途话费),,电子邮件:。

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